Empirical analysis of VaR and CVaR by the utilization of GARCH models and extreme value theory : evidence from Malaysian stock market /

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mohamed, Mohamed Amraja (Author)
Format: Thesis Book
Language:English
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01566nam a2200373 i 4500
003 UKM
005 20140620164500.0
008 140325s2013 my a m 000 0 eng d
039 9 |a 201406201645  |b nikzal  |c 201406191704  |d nikzal  |c 201406181656  |d nikzal  |y 03-25-2014  |z miza 
040 |a UKM  |e rda 
090 |a QA276.M836 2013 tesis 
090 |a QA276  |b .M836 2013 
100 1 |a Mohamed, Mohamed Amraja,  |e author. 
245 1 0 |a Empirical analysis of VaR and CVaR by the utilization of GARCH models and extreme value theory :  |b evidence from Malaysian stock market /  |c Mohamed Amraja Mohamed. 
264 0 |c 2013. 
300 |a xvii, 283 pages :  |b illustrations ;  |c 30 cm. 
336 |a text  |a rdacontent 
337 |a unmediated  |2 rdamedia 
338 |a volume  |2 rdacarrier 
500 |a Cd yang disertakan adalah duplikasi kepada tesis bercetak dan tidak boleh dirujuk/dipinjam. 
502 |a Thesis (Ph.D.) - Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013. 
504 |a References : page [220]-236. 
610 2 0 |a Universiti Kebangsaan Malaysia  |x Dissertations. 
650 0 |a Dissertations, Academic  |z Malaysia. 
650 0 |a Financial risk management  |x Simulation methods. 
650 0 |a Finance  |x Mathematical models. 
650 0 |a GARCH model. 
650 0 |a Mathematical statistics. 
907 |a .b15856173  |b 28-09-20  |c 12-11-19 
998 |a t  |b 03-12-14  |c m  |d x   |e -  |f eng  |g my   |h 0 
914 |a vtls003554502 
990 |a rmn/nz 
991 |a Fakulti Sains dan Teknologi 
945 |g 1  |i 00002111392  |j 0  |l t0013  |n No. of pieces: 1  |o -  |p MYR0.00  |q -  |r -  |s -   |t 3  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i20490987  |z 12-11-19