Empirical analysis of VaR and CVaR by the utilization of GARCH models and extreme value theory : evidence from Malaysian stock market /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Mohamed, Mohamed Amraja (مؤلف) |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Models For Stock Market Volatility
بواسطة: Choo, Wei Chong
منشور في: (1998) -
Optimal dynamic treatment regimes : regret-regression method with myopic strategies /
بواسطة: Nur Anisah Mohamed
منشور في: (2013) -
Asymmetry, heavy-tailedness, and structural breaks in garch class of volatility models : an application in GCC stock market /
بواسطة: Alfreedi, Ajab Abdullah -
Pseudo-replication in functional relationships with environmental applications /
بواسطة: Abdul Ghapor Hussin
منشور في: (1997) -
Penilaian kecekapan pasaran dan kemeruapan dengan menggunakan data lampau : kajian empirik bagi pasaran saham Malaysia /
بواسطة: Chin, Wen Cheong
منشور في: (2011)