Random binomial tree models and pricing options /
The binomial tree model is a natural bridge, overture to continuous models for which it is possible to derive the Black-Scholes option pricing formula. In turn a binomial branch model is the simplest possible non–trivial model which theory is based on the principle of no arbitrage works. The binomia...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Bayram, Kamola |
---|---|
التنسيق: | أطروحة |
اللغة: | English |
منشور في: |
Kuantan :
Kulliyyah of Science, International Islamic University Malaysia,
2013
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | Click here to view 1st 24 pages of the thesis. Members can view fulltext at the specified PCs in the library. |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Test of market efficiency of gold option pricing based on put-call parity model /
بواسطة: Han, Wee Kwang
منشور في: (1988) -
Singapore stock option market /
بواسطة: Chun, Kwong Leong
منشور في: (1996) -
An expert system for options and futures trading /
بواسطة: Tham, Weng Kee
منشور في: (1988) -
Hedging effectiveness of interest rate options and futures /
بواسطة: Tan, Benedict Fook Ming
منشور في: (1992) -
Empirical tests of boundary conditions for SIMEX Nikkei Options /
بواسطة: Tan, Ting Yong
منشور في: (1995)