Implied adjusted voladility functions : empirical evidence using Australian index options /

Volatility implied by an option pricing model is seen as the market participants' assessment of volatility. With the implied volatility as a significant aspect particularly in option valuation, this study examines the implied volatility smiles and term structures in the Australian Standard and...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Hanani Farhah binti Harun
التنسيق: أطروحة
اللغة:English
منشور في: Kuantan, Pahang : Kulliyyah of Science, International Islamic University Malaysia, 2016
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:Click here to view 1st 24 pages of the thesis. Members can view fulltext at the specified PCs in the library.
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!