Financial contagion, price discovery process and hedging effectiveness in the futures markets : evidence from wavelet analyses /
This thesis examines the dynamics of futures markets from the time-frequency perspective. Our dataset consists of forty futures contracts and underlying spot prices worldwide, spanning from 2010 through to 2020. The objectives of the thesis are three-fold. First, we examine the occurrence of financi...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة كتاب |
| اللغة: | English |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/11176 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|