Investor sentiment, risk factors and asset pricing : Evidence from Malaysia
This study examines pricing implications of aggregate investor sentiment risk for equity returns, in presence of other market wide risk factors. Effects of Size, Book-to-Market, Illiquidity, Momentum, Human capital, and systematic risk of Capital Assets Pricing Model (CAPM) are analyzed using 72 ris...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2016
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://ir.unimas.my/id/eprint/20922/1/Gunathilaka.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|