Choo, W. C. (1998). Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Models For Stock Market Volatility.
توثيق أسلوب شيكاغو (الطبعة السابعة عشر)Choo, Wei Chong. Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Models For Stock Market Volatility. 1998.
توثيق جمعية اللغة المعاصرة MLA (الطبعة الثامنة)Choo, Wei Chong. Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Models For Stock Market Volatility. 1998.
تحذير: قد لا تكون هذه الاستشهادات دائما دقيقة بنسبة 100%.