Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Garch) Models For Stock Market Volatility

The performance of generalised autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model and its modifications in forecasting stock market volatility are evaluated using the rate of returns from the daily stock market indices of Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE). These indices include Composi...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Choo, Wei Chong
التنسيق: أطروحة
اللغة:English
English
منشور في: 1998
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/11298/1/FSAS_1998_1_A.pdf
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة