Maximum Overlapping Discrete Wavelet Methods For Modelling The Saudi Stock Exchange
This study forecasts the stock volatility based on wavelet-based generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) methods. It builds a forecast model based on GARCH methods, autoregressive integrated moving average (ARIMA) method, and maximum overlap discrete wavelet transform (MODW...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2023
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.usm.my/60278/1/ALSHAMMARI%20TARIQ%20SALEH%20T%20-%20TESIS24.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|