A study of intraday stock index and futures prices using Markov chains /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Wang, Shi Yun |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
1997.
|
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Volatility of spots and maturity effect in futures : an empirical investigation on Nikkei 225 index and futures /
بواسطة: Lam, Yoke Lin
منشور في: (1988) -
The intraday patterns of the Nikkei 225 futures traded on the SIMEX /
بواسطة: Chong, Chee Sang
منشور في: (1996) -
The pricing of the Nikkei stock average futures contract on SIMEX /
بواسطة: Lak, Poo Siang
منشور في: (1988) -
A study of the volatility of Nikkei futures and cash indices /
بواسطة: Takeno, Shin
منشور في: (1994) -
Intraday Analysis of the Malaysian Stock Index Futures Market
بواسطة: Lim, Chee Seong
منشور في: (2004)