Reconstruction of volatility functions and its application to pricing exotic options /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Tay, Lian Yeow |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
2001.
|
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Pricing barrier options /
بواسطة: Liu, Jingxia
منشور في: (2002) -
Pricing of American call options using simulation and numerical analysis /
بواسطة: Beh, Woan Lin
منشور في: (2011) -
An analytical approach to pricing American options under stochastic volatility /
بواسطة: Zhang, Zhe
منشور في: (2000) -
Pricing American and European foreign currency options with stochastic volatility /
بواسطة: Wang, Ping
منشور في: (2002) -
American option valuation using Monte Carlo simulation /
بواسطة: Yeo, Keng Leong
منشور في: (2002)