Test of market efficiency of gold option pricing based on put-call parity model /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | Han, Wee Kwang |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة كتاب |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
1988.
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Is put-call parity valid in Singapore option market? /
بواسطة: Pang, Cheng Duan
منشور في: (1996) -
Empirical tests of boundary conditions for SIMEX Nikkei Options /
بواسطة: Tan, Ting Yong
منشور في: (1995) -
Singapore stock option market /
بواسطة: Chun, Kwong Leong
منشور في: (1996) -
An empirical analysis of Singapore's experience with options trading in equities /
بواسطة: Chan, Poh Kum
منشور في: (1987) -
Hedging effectiveness of interest rate options and futures /
بواسطة: Tan, Benedict Fook Ming
منشور في: (1992)
