Conditional heteroscedasticity, external events and application of wavelet filters in financial time series /
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Sabiruzzman, Md (مؤلف) |
---|---|
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
2012.
|
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Model selection for a class of conditional heteroscedastic processes /
بواسطة: Kian, Teng Kwek
منشور في: (1999) -
L[1]-GARCH models : parameter estimations, performance measures and its applications /
بواسطة: Shamsul Rijal Muhammad Sabri
منشور في: (2008) -
Parameter-driven count time series models /
بواسطة: Nawwal Ahmad Bukhari
منشور في: (2018) -
The Nature of trends in Malaysian macroeconomic time series /
بواسطة: Amirullah bin Tan
منشور في: (1989) -
The application of the combination model, econometric model and time series model in forecasting /
بواسطة: Chee, Kin Nyian
منشور في: (1998)