الموضوعات المستخلصة من بحثك.
يعرض 1 - 2 نتائج من 2 نتيجة بحث عن '', وقت الاستعلام: 0.01s تنقيح النتائج
  1. 1
    Empirical analysis of VaR and CVaR by the utilization of GARCH models and extreme value theory : evidence from Malaysian stock market /
    أطروحة كتاب
    أضف إلى المفضلة
    محفوظ في:
  2. 2
    Asymmetry, heavy-tailedness, and structural breaks in garch class of volatility models : an application in GCC stock market /
    أطروحة كتاب
    أضف إلى المفضلة
    محفوظ في:
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS — أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني — حفظ البحث