Empirical analysis of VaR and CVaR by the utilization of GARCH models and extreme value theory : evidence from Malaysian stock market /

Empirical analysis of VaR and CVaR by the utilization of GARCH models and extreme value theory : evidence from Malaysian stock market /

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Mohamed, Mohamed Amraja (مؤلف)
التنسيق: أطروحة كتاب
اللغة:English
الموضوعات:
Universiti Kebangsaan Malaysia > Dissertations.
Dissertations, Academic > Malaysia.
Financial risk management > Simulation methods.
Finance > Mathematical models.
GARCH model.
Mathematical statistics.
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
الوصف
وصف المادة:Cd yang disertakan adalah duplikasi kepada tesis bercetak dan tidak boleh dirujuk/dipinjam.
وصف مادي:xvii, 283 pages : illustrations ; 30 cm.
بيبلوغرافيا:References : page [220]-236.

مواد مشابهة