Calendar anomalies in selected Asian stock returns

This study examines the calendar anomalies In selected Asian stock markets (China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan and Thailand) over the period ranging from January 2000 to December 2006. The study uses the daily stock returns to examine the day-of...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Chia, Ricky Chee Jiun
التنسيق: أطروحة
اللغة:English
English
منشور في: 2008
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/9321/1/24%20PAGES.pdf
https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/9321/2/FULLTEXT.pdf
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!